本系列讲义基于《Python Programming And Numerical Methods: A Guide For Engineers And Scientists》一书的核心内容,旨在为金融数学初学者提供循序渐进的数值方法入门指南:
第1讲 线性代数与方程组
第2讲 函数逼近与数值展开技术
第3讲 求根与数值微积分方法
第4讲 微分方程与变换方法应用
第一部分:线性代数与方程组
线性方程组基础与求解(Linear Systems and Solution Methods)
- 线性方程组的矩阵表示
- 高斯消元法(Gaussian Elimination)与LU分解(LU Decomposition)
- 迭代法:雅可比迭代(Jacobi Iteration)与高斯-赛德尔迭代(Gauss-Seidel Iteration)
- Python实现与金融应用案例:投资组合优化问题
特征值分析及应用(Eigenvalues and Applications)
- 特征值与特征向量的概念与几何意义
- 幂法(Power Method)与反幂法(Inverse Power Method)
- QR算法(QR Algorithm)
- 金融应用:协方差矩阵(Covariance Matrix)分析与主成分分析(Principal Component Analysis, PCA)
回归分析技术(Regression Analysis)
- 普通最小二乘法(Ordinary Least Squares, OLS)
- 多项式拟合与过拟合问题
- 正则化技术:岭回归(Ridge Regression)与LASSO